彼得·卡尔

金融和风险工程系主任;教授

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彼得·卡尔

博士。彼得·卡尔是在工程的im体育坦登学校财务和风险工程系主任。他一直担任金融业各种定量集团在过去的二十年。他目前还担任数学和worldquant大学的国家博物馆的理事。在加入金融业,博士。卡尔是美国康奈尔大学了8年的金融学教授,他获得博士学位后从1989年加州大学洛杉矶分校,他在学术和产业导向的期刊超过85出版物,并作为与金融数学8个日志的副主编。他在2003年入选为定量的一年风险杂志和iaqf / SunGard公司在2010年2011年至2014年,博士一年的金融工程师。卡尔被列入机构投资者的高科技50,在金融技术的50位最有影响力的人每年上市。

在两年半博士。卡尔已经FRE部门。椅子,应用从1300增加到每年1800每年。 2018年类,当前定量GRE是一百七十零分之一百六十九和GPA为3.82。 FRE在quantnet排名这两年上升。网上暑期课程启动了2米年前的夏天和校园训练营开始了今年夏天。被引入于金融机器学习6门选修课。远程教育室开始运作,过去的这个夏天。 

研究兴趣: 金融工程,金融工程,金融数学,衍生品,波动

1981年多伦多大学
COM,会计/经济学

1983年多伦多大学
工商管理硕士,会计/金融

美国加州大学,1989年
博士,金融


美银证券
主要
来自:1999年1月至2001年5

im体育柯朗研究所
导演大师MF计划
来自:2003年6月2016年5月

彭博资讯
定量金融研究部主管
来自:2003年5月至2010年3月

摩根士丹利
市场模拟的全球主管
来自:2010年4月2016年4月


期刊出版物:

书出版:

  • 向前演化方程淘汰赛选项”(具有。hirsa), 金融数学的进步 (在迪利普马丹的60岁生日荣誉纪念文集),birkhauser波士顿,2007年7月,M.C.福,R.A。杰诺,J.-Y.日元,R.J.埃利奥特,编着,
  • 实物期权和生态不确定性下排放限值的定时和执行(PDF)”(其中j。saphores),在 项目的灵活性,机构和竞争, 牛津大学出版社,米。学家布伦南和L。 trigeorgis,版,1999年。
  • “学习和行使期权,以减少资本项目风险”(以L。CHORN),在 风险选择和经营策略, 风险出版物,L。 trigeorgis,版,1999年,第279-94。
  • “确定波动曲面和选项值从隐含波动率的微笑”(与d。马丹), 金融市场的定量分析, 第一卷。二,米。阿韦亚内达,编,第163-91。
  • “模拟百慕大利率衍生物”(用克阳), 金融市场的定量分析, 第一卷。二,米。阿韦亚内达,编,第295-316。
  • (其中r。贾罗)“使用期货价格的术语结构衍生物安全估值的离散时间合成”,在 在操作手册研究和管理科学的融资额, R. Jarrow, V. Maksimovic, & B. Ziemba, ed., pp. 225–49.
  • 与申请美国交流选项,以实物期权估值(PDF)” 在投资实物期权: 新的贡献,L。 trigeorgis编,第109-20,
  • “重视分离交易可转债” 日本金融市场研究,第 467–79, W. Bailey, Y. Hamao, & B. Ziemba, eds.

协办会议

会议演讲

  • 迪皮尔60岁生日会,11月24日至28日,2018
  • 场院25周年之际,2018年10月25日
  • 巴舍利耶大会,7月16日至20日,2018
  • 风险管理和交易会议,6月20-23日,2018
  • 彭博闪电谈话5月24日,2018:你是一个商人或定量?
  • 定量头脑国际/ ICBI,5月15日,2018
  • GARP 19 风险约定,3月6-7日,2018纽约
  • IPAM总结会议箭头湖,2017年12月9日
  • FMA主题演讲,2017年11月10日
  • 全球衍生美国,风险,二○一七年十一月一十七日
  • 风险管理和交易会议6月21-24日,2017年